Buongiorno a tutti!
Non so se posso postare qui una domanda riguardante Processi Stocastici, ma ci provo
Qualcuno saprebbe dirmi se un processo cosi fatto
$C_t=V_t+\int_{0}^{t} \theta_s dX_s$
dove
$X_s$ è una martingala, $V_t=\theta *X+b$ è quadrato integrabile, $\theta \in L^2(X)$
può essere un processo Gaussiano?
Se no, quali hp devo richiedere ai processi che compaiono in $C_t$ affinchè ciò accada?