Aiuto problema ottimizzazione

Messaggioda Sunsis11 » 23/08/2014, 11:48

Ciao a tutti,
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere questo problema di ottimizzazione?
Intendo anche solo lagrangiana e capire quali condizioni esattamente imporre...
$max f(c,y_1^1,\cdots,y_{N-1}^1,\cdots,y_1^M,\cdots,y_{N-1}^M)=c$

soggetto ai vincoli
$\mathbb{E}[\exp{(-\alpha_i(X_i(w_j)+Y_i(w_j)))}]\leq \gamma$ e
$Y_i(w_j)>b_i$

dove $\gamma,\alpha_i,c,b_i$ sono costanti, e $X_i,Y_i$ sono variabili aleatorie.

Grazie mille per qualsiasi consiglio!
Sunsis11
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Iscritto il: 23/08/2014, 11:38

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