Ciao, ho dato uno sguardo ad alcune cose.
Un riferimento classico è sempre Bourbaki,
"Elementi di storia della matematica", parla di Riesz e brevemente degli spazi $L_p$ nel capitolo 'Spazi vettoriali topologici', nel contesto dello sviluppo dell'analisi funzionale, spazi di Hilbert, spazi normati etc. (e vi accenna anche nel capitolo sull'integrazione).
Ma soprattutto Dieudonné,
Storia dell'analisi funzionale, è un altro classico, c'è un paragrafo in particolare, nel Cap. VI, proprio intitolato 'Spazi $L_p$ e spazi $l_p$'.
Poi puoi guardare Bottazzini,
Il flauto di Hilbert, , il capitolo 'L'analisi funzionale', lì trovi una bibliografia dove puoi vedere se ti può essere utile qualcosa.
Altri accenni agli spazi $L_p$ ci sono in Hawkins,
Lebesgue Theory of Integration: its Origin and its Development(puoi cercare Riesz nell'indice analitico).
On line ho trovato una voce dell'Enciclopedia Treccani sulle origini dell'Analisi Funzionale, ti metto sotto il link, se non l'hai già visto per conto tuo, può essere utile come sintesi e inquadramento.
Più di questo non so dirti, ma tanto devi fare un'introduzione, mica un trattato.
http://www.treccani.it/enciclopedia/la- ... cienza%29/
Easy reading is damned hard writing. (Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter)