non riesco a risolvere il seguente problema.
Si supponga in data odierna la struttura per scadenza delle intensità a pronti, in regime di interesse composto, si descritta dalla seguente funzione:
\( \displaystyle \delta_0 (T) = 0.02 - \frac{0.01}{T+1} \) .
Si determini quindi il tasso forward \( \displaystyle L_0 (0.25, 1) \) , in regime dell'interesse semplice, implicato da tale struttura.
La mia idea sarebbe quella di passare dalla struttura per scadenza delle intensità a quella sui valori attuali per poi applicare la relazione
\( \displaystyle V_0 (T,S) = \frac{V_0(T)}{V_0(S)} \) .
In seguito ricavare il tasso forward con regime dell'interesse semplice.
