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test di cointegrazione serie storiche
da valeriaeconometria » 23/03/2017, 11:49
ciao a tutti, sto effettuando il test di engle-granger per valutare la cointegrazione di due serie storiche che hanno radice unitaria, il mio dubbio è come interpretare il risultato ottenuto: devo guardare solo al p value degli errorri e se questo è superiore a 0.05 considero le serie cointegrate o è il contrario?
- valeriaeconometria
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