Problemi di portafoglio!! AIUTO!

[enzocatania]

Salve a tutti, vorrei una mano per la risoluzione di questo esercizio che non so fare completamente, qualcuno puo' aiutarmi?


Considerate tre titoli con le seguenti caratteristiche:
TITOLO E(rj) var i
A -------- 0.11 0.06
B -------- 0.09 0.14
C --------- 0.13 0.18
Assumete inoltre che covAB = 0.05, covAC = 0.09 e covBC = 0.1
(a) Ipotizzate che wA = 0.25, wB = 0.5 e wC = 0.25. Calcolate la varianza, del
tasso di rendimento del portafoglio ottenuto;
(b) Supponete di costruire un portafoglio utilizzando i titoli B e C. Determinate la
composizione del portafoglio che consente di ottenere il massimo tasso di rendimento
atteso con var p = 0,15 (scrivete i pesi come wB e (1 -wB));