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Prima parte
Cenni di algebra lineare e sistemi di equazioni lineari
Funzioni a piu' variabili, Funzioni implicite, sistemi di funzioni implicite e statica comparata
Ottimizzazione vincolata e non vincolata di funzioni a piu' variabili.
Funzione obiettivo ottimizzata e teoremi dell’inviluppo
Seconda parte
Cenni su variabili aleatorie, funzione di densita' e di ripartizione; varianza, covarianza e valore atteso,
probabilita' condizionata e valore atteso condizionato.
Scelte degli individui in condizioni di incertezza . Il teorema dell’utilita' attesa.
Definizione e misura del rischio e dell’attitudine al rischio. Avversione al rischio locale e globale. Avversione al
rischio e bid-ask spread.
Criteri di scelta tra alternative rischiose: dominanza, dominanza stocastica e criterio mediavarianza.
Avversione al rischio e decisioni di investimento: ottimizzazione di portafoglio
La teoria moderna delle scelte di portafoglio: la determinazione della frontiera efficiente, il portafoglio ottimo ed
il teorema di separazione.
Modelli uni-periodali di equilibrio di determinazione del prezzo di titoli rischiosi: Capital asset pricing model
(CAPM)
Rappresentazione tramite modelli analitici di problemi economico-finanziari presentati in forma descrittiva.
Soluzione analitica e/o numerica di problemi economico-finanziari. ed
interpretazione economica dei risultati ottenuti.
Cenni di algebra lineare e sistemi di equazioni lineari
Funzioni a piu' variabili, Funzioni implicite, sistemi di funzioni implicite e statica comparata
Ottimizzazione vincolata e non vincolata di funzioni a piu' variabili.
Funzione obiettivo ottimizzata e teoremi dell’inviluppo
Seconda parte
Cenni su variabili aleatorie, funzione di densita' e di ripartizione; varianza, covarianza e valore atteso,
probabilita' condizionata e valore atteso condizionato.
Scelte degli individui in condizioni di incertezza . Il teorema dell’utilita' attesa.
Definizione e misura del rischio e dell’attitudine al rischio. Avversione al rischio locale e globale. Avversione al
rischio e bid-ask spread.
Criteri di scelta tra alternative rischiose: dominanza, dominanza stocastica e criterio mediavarianza.
Avversione al rischio e decisioni di investimento: ottimizzazione di portafoglio
La teoria moderna delle scelte di portafoglio: la determinazione della frontiera efficiente, il portafoglio ottimo ed
il teorema di separazione.
Modelli uni-periodali di equilibrio di determinazione del prezzo di titoli rischiosi: Capital asset pricing model
(CAPM)
Rappresentazione tramite modelli analitici di problemi economico-finanziari presentati in forma descrittiva.
Soluzione analitica e/o numerica di problemi economico-finanziari. ed
interpretazione economica dei risultati ottenuti.
