Salve potreste aiutarmi con questo esercizio?
Si considerino uno ZCB con scadenza fra 1 anno e valore di rimborso 100€ ed uno ZCB con scadenza fra 2 anni e valore do rimborso 1500€. Si consideri poi un portafoglio costituito da 3 unità del primo titolo e 1 unità del secondo titolo. Determinare la convexity del portafoglio in base alla seguente struttura dei prezzi: V°(0,1)=0,97 e V°(1,2)=0,98
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Duration e convexity
da Gennybros » 06/01/2018, 22:34
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