ho bisogno di qualcuno che mi insegni a risolvere semplici esercizi di calcolo del prezzo delle opzioni usando i modelli CRR e Black-Scholes. Riporto le tracce di alcuni quesiti (qui tutti):
Nell’ambito del modello binomiale, il prezzo al tempo t = 0 di un titolo rischioso è S0 = 100, i fattori di evoluzione sono u = 1, 1 e d = 0, 8 ed il tasso risk-free è i = 2%. Calcolare il prezzo al tempo t = 0 di una call europea che scade dopo tre periodi ed ha strike price K = 100. Se la probabilità di rialzo del sottostante è del 40% e la probabilità di ribasso è del 60%, calcolare al tempo t = 0 la probabilità che la call finirà in-the-money.
Calcolare il prezzo di una call europea scritta su un titolo che non paga dividendi con scadenza fra sei mesi e prezzo strike pari a 50. Il sottostante, che quota 45, ha volatilità su base annua del 20% ed il tasso risk-free è del 3% annuo.
Il prezzo di un titolo rischioso evolve secondo la seguente dinamica:
```
dSt = μStdt + σStdWt
```
con μ = 0, 04 e σ = 0, 1. Calcolare al tempo t = 2 la probabilità che il titolo si deprezzi più del 5%.
Non è la soluzione di questi esercizi in particolare che mi interessa, ma il contatto con qualcuno che sappia risolverli in modo da potermi preparare per un esame. Non so se in questo forum c'è tradizione o spazio per richieste di questo tipo, ma lo leggevo spesso qualche anno fa e so che c'è chi può aiutarmi. Ovviamente il tempo speso sarà remunerato. Chi fosse interessato può mandarmi un messaggio privato.
