Salve,
svolgendo alcuni esercizi di matematica finanziaria, sono giunto davanti ad un problema. Nel calcolare il prezzo tel quel di un BTP, mi sono sempre trovato a dover calcolare i giorni trascorsi dall'ultimo stacco della cedola alla data riportata. L'esercizio seguente dice, invece, che la prima cedola verrà staccata dopo l'acquisto del BTP nel mercato secondario. Mi trovo in difficoltà non sapendo se dover attualizzare o meno. Riporto il testo:
Un BTP è quotato sul mercato secondario in data odierna (8/2/2017). La prima cedola sarà pagata l'8/6/2017, e la scadenza del BTP è l'8/6/2026. Conoscendo il tasso nominale annuo, pari al 7%, e il tasso interno di rendimento del BTP, si calcoli il prezzo P (tel quel) del BTP sul mercato secondario riferendolo ad un facciale C=100.
Grazie in anticipo!