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Salve a tutti, ho un dubbio di econometria.
Qualcuno sa se col test di jarque bera rifiuto la normalità, quali sono le conseguenze e i rimedi?

Grazie

La domanda, così come posta è incompleta. Stiamo parlando di una serie storica o di un modello di regressione lineare? In ogni caso i macro-scenari sono due
a) La tua variabile risposta non è Gaussiana. E per le serie storiche non so come procedere in questo caso, magari si calcola la verosimiglianza condizionata anche in questo caso con la funzione link esattamente come nei glm ma non lo so bene e dunque non posso confermarti nulla. Nel caso della regressione opta per un glm che incontri meglio i tuoi dati (nb: rispettando le ipotesi)
b) La tua variabile risposta è si approssimabile ad una normale tuttavia il test lo rifiuta per vari motivi, non stazionarierà in varianza, eteroschedasticità, autocorrelazione ecc ecc. Allora in quel caso la prima cosa da fare è applicare una trasformazione box-cox, poi eventualmente correggere altri problemi, ad esempio una regressione ponderata per l'eteroschedasticità, rimozione valori influenti.