Ciao a tutti ragazzi, prossimamente ho un esame di matematica finanziaria e non riesco a svolgere correttamente un esercizio, pertanto chiedo il vostro aiuto..
L'esercizio è il seguente:
In un mercato obbligazionario perfetto, oggi è in vigore la seguente struttura dell’intensità istantanea d’interesse:
Delta (0,t) = alfa log(2t+1).
Il prezzo oggi di un contratto forward unitario con data di consegna 8 mesi e scadenza un anno è di 0,99.
Calcolare il tasso a-pronti con scadenza tre anni.
Vi ringrazio anticipatamente
Ps: ho scritto delta e alfa perché mi dava errore.