20/02/2019, 19:56
21/02/2019, 09:22
Gughigt ha scritto:Propongo, visto che un utente me lo ha fatto venire in mente, un esercizio che sebbene non considerato (perché negli esami fatto meccanicamente) è a mio avviso estremamente importante (nella realtà, la struttura per scadenza non è “disponibile” e si determina a partire dai prezzi di strumenti negoziati nei mercati finanziari).Si consideri una banca d'investimento che negozia Interest Rate Swap aventi per sottostante il Libor a 12 mesi.
Attualmente il tasso SWAP ad un anno è del \(\displaystyle 5\% \) mentre quello a due anni è il \(\displaystyle 5,5\% \). I pagamenti sono annuali.
Ipotizzando di collocarsi all'emissione si estrapolino i tassi (continui) impliciti nei suddetti contratti.Testo nascosto, fai click qui per vederlo(zero rates a 12 e 24 mesi)
Nel week-end la soluzione.
21/02/2019, 20:38
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