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Discussioni su argomenti di matematica per le scienze economiche e finanziarie, la teoria dei giochi, e per le scienze naturali

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Re: Matematica finanziaria

18/06/2019, 12:28

Cercando in rete alcune delle tue "parole" mi riporta corsi di "Modelli Matematici per i Mercati Finanziari", "Metodi Probabilistici per l'Economia e la Finanza", "Calcolo Stocastico e Mercati Finanziari" e simili.
Ho trovato anche un thread in questa stessa sezione (con una sola risposta) e un pdf/slide del Polimi (Ing.Mate)

Comunque poi arriva gabriella :D

Re: Matematica finanziaria

18/06/2019, 17:04

gabriella arriva e ti saluta, axpgn :smt039.

Purtroppo per arnett arrivo senza grandi cognizioni in materia, io ho fatto economia, non finanza, sono cose distinte.

Posso dirti questo: il linguaggio che usa l'esercizio è quello dell'equilibrio economico generale (mercati completi, etc), che conosco in economia, ma sono modelli usati anche in finanza. Poi si parla di arbitraggio e di derivati (opzioni), quindi sarà qualcosa relativo alla teoria di questi argomenti.

Ho dato uno sguardo ai libri che citi e l'impressione è che queste cose non ci sono.
Ho visto su amazon un libro, di cui ho letto l'indice, che ha invece tantissimi argomenti, anche equilbrio generale e arbitraggio, mi sembra un libro molto completo di finanza moderna.
Si chiama Campolieti-Makarov, Financial Mathematics. E' una bella mattonata.

Di più non so dirti, spero passi qui qualcuno che ne sa più di me.

Strano però che non ci siano delle dispense o dei testi più semplici indicati per l'esame.

Re: Matematica finanziaria

18/06/2019, 17:11

Figurati! :)

Re: Matematica finanziaria

18/06/2019, 17:20

:smt039

Re: Matematica finanziaria

19/06/2019, 10:28

Ciao, io faccio la magistrale in finanza e metodi quantitativi per l'economia, dando un'occhiata al tuo esercizio posso dirti che non è quella che propriamente si intende per matematica finanziaria (dove vengono analizzati flussi monetari, ti confronti con la variabile tempo per determinare investimenti, ammortamenti ecc) ma piuttosto è un'esercizio che prevede oltre a conoscenze di matematica finanziaria (e.g. condizioni di arbitraggio) ma anche (e sopratutto) di matematica del portafoglio dove analizzi tipologie di contratti finanziari fino ad arrivare alla costruzione di payoff e portafogli. Inoltre, per fare questo esercizio occorrono basi di calcolo matriciale quindi un corso di analisi. Se vuoi io ho preparato questi esami (matematica finanziaria e matematica del portafoglio alla triennale) sulla collana "Manuale di Finanza" volume 1 e volume 2 rispettivamente matematica finanziaria e matematica del portafoglio della casa editrice il Mulino autori Gilberto Castellani,Massimo De Felice,Franco Moriconi.
Spero di esserti stata utile.
Buono studio

Re: Matematica finanziaria

20/06/2019, 00:12

Ciao arnett,
sono argomenti trattati in Italia nei corsi di economia finanziaria/economia matematica1.
All’estero sono inclusi nelle classi di Micro-Finance theory.
L’argomento che ti interessa è il modello di due Premi Nobel: Arrow e Debreu, ed è fondamentale nella teoria dell’equilibrio economico generale come ti ha suggerito Gabriella127 (ciao!).
Un libro di testo molto (davvero molto) ben fatto che tratta tutti gli argomenti che potrebbero servirti è quello di Jean-Pierre Danthine e John Donaldson “Intermediate Financial Theory”.
Nello specifico ricordo che c’è un capitolo che si intitola proprio Arrow-Debreu Pricing o qualcosa del genere.
Mostrano persino l’applicazione del modello usando derivati lineari e non, proprio come serve a te.
Se hai bisogno di altro chiedi pure senza problemi.
Cosa studi? Te lo chiedo perché senza un background da “rozzo” economista è una bella storia capire ‘ste cose.

P.S.:sono un rozzo (prestato alla finanza, quindi uno pseudo economista direi...) anche io, non offendetevi (se ce ne fosse qualcun altro oltre a Gabriella e tommik) per l’aggettivo

Note

  1. su cui uno degli Autori del modello, Debreu, ha scritto veramente tanto

Re: Matematica finanziaria

20/06/2019, 12:26

Ciao Gughit!

Re: Matematica finanziaria

28/06/2019, 00:27

capitolo 4 del libro "ingegneria finanziaria" di barucci marsala nencini sgarra
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