Duration di Macaulay
Inviato: 08/07/2019, 10:47
Salve, presento il seguente quesito: "Dopo aver definito la Duration di Macaulay $D$ e la Duration Modificata $D_m$ per un coupon bond con scadenza $n$, valore facciale $F$, tasso cedolare $c$ e prezzo $P$, dimostrare relazione $(text(d)P)/(text(d) text(landa)) = - D_m * P$, dove $text(landa)$ è il rendimento a maturità.
Prima di tutto ho scritto la duration di macaulay $D= (F*(n/m)*dn+C/m sum_k k*dk)/P$
Con $dk=(1+ text(landa)/m)^(-k)$
Dovrei derivare ora il $P$ del coupon bond per $text(landa)$ ma sto trovando difficoltà nel farlo.
Qualche aito, please?
Prima di tutto ho scritto la duration di macaulay $D= (F*(n/m)*dn+C/m sum_k k*dk)/P$
Con $dk=(1+ text(landa)/m)^(-k)$
Dovrei derivare ora il $P$ del coupon bond per $text(landa)$ ma sto trovando difficoltà nel farlo.
Qualche aito, please?