matematica finanziaria: IMMUNIZZAZIONE
Inviato: 30/08/2019, 14:24Ciao a tutti, qualcuno potrebbe aiutarmi nello svolgimento di questo esercizio? purtroppo ho poco materiale su cui potermi basare 
In un mercato obbligazionario perfetto è in vigore una struttura dei rendimenti a scadenza (yield to maturity) h(t; s) = \(\displaystyle 0,02(s - t)^2 \). Sono disponibili i seguenti titoli obbligazionari: A) titoli a cedola variabile semestrale con scadenza un anno e tassi cedolari annuali del 5% per la prima cedola e del 6% per la seconda cedola B) titoli a cedola nulla con scadenza due anni. Calcolare i prezzi e i valori nominali dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad una uscita tra un anno e mezzo di 40000 Euro in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato da shift additivi arbitrari.
Grazie in anticipo
In un mercato obbligazionario perfetto è in vigore una struttura dei rendimenti a scadenza (yield to maturity) h(t; s) = \(\displaystyle 0,02(s - t)^2 \). Sono disponibili i seguenti titoli obbligazionari: A) titoli a cedola variabile semestrale con scadenza un anno e tassi cedolari annuali del 5% per la prima cedola e del 6% per la seconda cedola B) titoli a cedola nulla con scadenza due anni. Calcolare i prezzi e i valori nominali dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad una uscita tra un anno e mezzo di 40000 Euro in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato da shift additivi arbitrari.
Grazie in anticipo