Buongiorno a tutti volevo chiedere aiuto per il seguente esercizio
In un mercato obbligazionario perfetto è in vigore la seguente struttura dei tassi a-pronti
\(\displaystyle i(t; s) =s-t /1 + 10(s-t)\)
Determinare al tempo t = 0 il rendimento annuo di un titolo obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
valore nominale pari a 400,
cedole semestrali, vita a scadenza di due anni,
alla k-esima cedola (k = 1; 2; 3; 4) si applica un tasso cedolare annuo pari a 0; 1 + 0; 03k.
inizialmente ho calcolato il tasso cedolare che mi è venuto: TC1=0,13 ; TC2=0,16; TC3=0,19;TC4=0,22
Ho calcolato le cedole: C1=52; C2=64; C3= 76; C4=88
a questo punto mi sorgono i primi dubbi...penso di dover continuare calcolando i prezzi a pronti e una volta fatto questo calcolarmi il rendimento ma è proprio il calcolo di questo che mi manda in confusione
Grazie in anticipo per l'aiuto