trasformazione di Cochrane-Orcutt.
Inviato: 14/09/2019, 11:31
Buongiorno a tutti,sono uno studente di economia che sta preparando l'esame di econometria e mi sono imbattuto in un esercizio che non riesco a svolgere.
Sia dato il modello di regressione: $Y_t= beta_1+beta_2X_t+u_t$
con: $u_t=phi_1(u_(t-1))+phi_2(u_(t-2)) + e_t$,
con $ t=3.....T$
L'esercizio chiede di riscrivere il modello utilizzando la trasformazione di Cochrane-Orcutt.
Potete cortesemente farmi capire come mi devo comportare per risolvere l'esercizio.
Vi ringrazio davvero tanto per il vostro tempo
Sia dato il modello di regressione: $Y_t= beta_1+beta_2X_t+u_t$
con: $u_t=phi_1(u_(t-1))+phi_2(u_(t-2)) + e_t$,
con $ t=3.....T$
L'esercizio chiede di riscrivere il modello utilizzando la trasformazione di Cochrane-Orcutt.
Potete cortesemente farmi capire come mi devo comportare per risolvere l'esercizio.
Vi ringrazio davvero tanto per il vostro tempo