Esercizio rendimenti titoli
Inviato: 05/06/2020, 10:56Buongiorno,
Allego un testo di un esercizio inerente al rendimento dei titoli che non sono riuscito a svolgere
“ Un portafoglio si compone di 10 titoli. Su ciascun titolo sono stati investiti Ci = 1000 euro, i = 1, . . . , 10. I rendimenti annui dei diversi titoli, Ri, sono indipendenti e identicamente distribuiti: Ri ∼ N(0,0.0025). Ciascun investimento, fra un anno, avra` un valore pari a Mi = Ci(1 + Ri) e il valore totale del portafoglio sarà la sommatoria per i = 1, . . . , 10. Mi
(a) Per un generico i, calcolare P(Mi > 1080).“
Sul calcolo del modello distributivo del singolo titolo ho messo
Mi~N(1000, 2.5)
Invece la soluzione è Mi~N(1000~2500)
Io ho ragionato che se il rendimento ha varianza 0,0025, moltiplicandola per 1000 che è il singolo investimento sul titolo avrei ottenuto la varianza del singolo titolo, ma a quanto pare ho sbagliato
Grazie a chiunque risponda !
Allego un testo di un esercizio inerente al rendimento dei titoli che non sono riuscito a svolgere
“ Un portafoglio si compone di 10 titoli. Su ciascun titolo sono stati investiti Ci = 1000 euro, i = 1, . . . , 10. I rendimenti annui dei diversi titoli, Ri, sono indipendenti e identicamente distribuiti: Ri ∼ N(0,0.0025). Ciascun investimento, fra un anno, avra` un valore pari a Mi = Ci(1 + Ri) e il valore totale del portafoglio sarà la sommatoria per i = 1, . . . , 10. Mi
(a) Per un generico i, calcolare P(Mi > 1080).“
Sul calcolo del modello distributivo del singolo titolo ho messo
Mi~N(1000, 2.5)
Invece la soluzione è Mi~N(1000~2500)
Io ho ragionato che se il rendimento ha varianza 0,0025, moltiplicandola per 1000 che è il singolo investimento sul titolo avrei ottenuto la varianza del singolo titolo, ma a quanto pare ho sbagliato
Grazie a chiunque risponda !