Salve a tutti
Ho da tempo la voglia di dimostrare matematicamente ad un mio amico che a lungo andare la probabilità di perdere utilizzando il metodo della martingala nella roulette non è poi così bassa. (Si punta sul rosso o nero e si raddoppia la puntata ogni volta che si perde)
Ho messo a punto un simulatore che generando una sequenza casuale di 0 e 1 simula una partita in cui si imposta il budget iniziale, la puntata iniziale e la somma finale a cui si vuole arrivare: fancendo diverse prove si vede chiaramente che quando la somma finale impostata diventa maggiore del doppio del budget (quindi un raddoppio del budget) il numero di volte in cui si perde diventa maggiore del numero di volte in cui si vince.
A questo punto vorrei arrivare ad una formulazione matematica della probabilità che partendo da una somma x, con puntata iniziale y, io possa arrivare alla somma z senza perdere prima tutto il capitale. Purtroppo non credo di avere le conoscenze necessarie per risolvere il problema.
Chi saprebbe aiutarmi? Grazie