ciao ragazzi
sto facendo un modello Cox per stimare il tempo che ci mette un'impresa ad "avere successo"
Ora ho un campione di imprese, alcune subiscono un trattamento e altre no. La variabile \(T\) è 1 se l'impresa ha subito il trattamento.
Ho un evento \(S\)( "successo"), definito come "l'impresa viene quotata OPPURE viene comprata OPPURE subisce un altro round di finanziamento".
Ho una variable \(t_s\) ("tempo per il successo") che indica quanto tempo l'impresa, a partire dalla data di fondazione, impiega per arrivare all'evento successo.
Tuttavia esiste anche l'evento "bankrupt", se l'impresa è fallita
Ora voglio fare un modello di Cox in cui la variabile dipendente è \(t_s\) e quella indipendente è \(T\) (e altre variabili di controllo)
Solo che non so come trattare l'evento bankrupt.
Io ho pensato di "fregarmene", nel senso che metto le imprese in bancarotta assieme alle imprese che non hanno l'evento successo (ma non sono in bancarotta -> walking dead), considerando per entrambe il tempo per il successo come censored alla data dicampionamento.
In pratica è come se le imprese in bancarotta ci mettessero un tempo infinito per avere successo, e il tempo infinito viene censurato alla data di campionamento
E' corretto tutto ciò o c'è un altro modo?