Roll in windows per la previsione del VaR

[mobley]

Sto cercando di capire come sfruttare i modelli Garch per stimare il VaR. Il programma che ho scelto è R studio, essendo da molti consigliato per la sua intuitività. Nonostante ciò, sto riscontrando alcune difficoltà nel capire il funzionamento della funzione "ugarchroll" presente nel pacchetto rugarch, essendomi posto come obiettivo quello di riuscire ad ottenere gli stessi valori di unconditional e conditional coverage della tabella in allegato. In particolare, non capisco come "giocare" con le funzioni n.start, window.size e forecast.length per riuscire ad ottenere (relativamente ad es. all'S&P500 per un AR(1)Garch(1,1)) la probabilità del 72,25% (LR.uc p-value dalla notazione del test) così come da tabella. Ho un campione osservato di 3857 osservazioni e, come si vede, devo fare forecast su 2000 one-step ahead osservazioni al 95% di significatività. Qualcuno è in grado di spiegarmi l'utilizzo corretto della funzione?