certo che puoi farne la convoluzione! solo che in questo caso, avendo il dominio limitato in $[0;1]xx[0;1]$ ti si complicano un po' le cose....devi spezzare il dominio e ragionare sugli estremi di integrazione....l'approccio che ti ho indicato io, ovvero quello di partire dal calcolo della funzione di ripartizione è molto più immediato.
Oltretutto, se mi permetti, utilizzare gli integrali della convoluzione per integrare 1 mi sembra un tantino esagerato
1....
Esiste anche il metodo dello jacobiano.....
Ecco il grafico a cui mi riferisco
La funzione di ripartizione della somma $F_Z(z)$ è data dall'area del triangolino in basso a sinistra per il pezzo di dominio $z in [0;1]$ mentre è data dal complemento ad uno dell'area del triangolino di destra per la parte restante....derivi il risultato e trovi la densita....easy
PS: ovviamente ho indicato $Z=X+Y$ invece di $U=X+Y$ come dice la traccia ma non cambia nulla.
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Il punto 4)
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invece è puramente algebrico. Parti dalla definizione
$Cov(U,V)=E[U*V]-E[U]E[V]$
sostituisci...
$Cov(U,V)=E[(X+Y)(X-Y)]-E[X+Y]E[X-Y]$
Sviluppa e vedi che ti esce....
spero di essere stato chiaro
ciao ciao