Come promesso ecco una dettagliata spiegazione del costrutto teorico sottostante alla soluzione del problema:
SOLUZIONE 1: livello base
Il punto di partenza è capire come si distribuisce il quadrato di una gaussiana standard:
Sia dunque
$X~N(0;1)$
Come si distribuisce $Z=X^2$?
Al solito, con la definizione, troviamo che
1$F_Z(z)=P(Z<=z)=P(X^2<=z)=P(-sqrt(z)<=X<=sqrt(z))=Phi(sqrt(z))-Phi(-sqrt(z))$
Deriviamo
2, ottenendo la densità di Z
$f_Z(z)=1/(2sqrt(z))phi(sqrt(z))+1/(2sqrt(z))phi(-sqrt(z))=1/sqrt(pi)1/sqrt(2)1/sqrt(z)e^(-z/2)=(1/2)^(1/2)/(Gamma(1/2))z^(1/2-1)e^(-z/2)$
dove riconosciamo subito una distribuzione $"Gamma"(1/2;1/2)$, altrimenti detta "chi quadro" con 1 gdl. Al denominatore troviamo la nota funzione
Gamma di EuleroRicordando le proprietà della densità Gamma, la somma di k variabili iid $"Gamma"(n,theta)$ si distribuisce come una $"Gamma"(nk,theta)$ e si dimostra davvero banalmente con l'utilizzo della
funzione generatrice dei momenti o funzione caratteristica, come preferisci
In poche parole, osservando che
$X^2+Y^2=2[(X/sqrt(2))^2+(Y/sqrt(2))^2]$
si vede subito che dentro le parentesi quadre c'è la somma di due normali standard (sono due gaussiane a media zero divise per la loro deviazione standard) indipendenti al quadrato, ovvero è la somma di due chi quadro con un grado di libertà, ovvero la somma di due densità gamma iid di parametri $(1/2;1/2)$ che, per quanto detto, danno come risultato una densità $"Gamma"(1;1/2)$ o, ciò che è lo stesso, una $chi_((2))^2$
Tale densità, ha la seguente forma analitica
$(1/2)^1/(Gamma(1))w^(1-1)e^(-w/2)=1/2e^(-w/2)$
In pratica è un'esponenziale di parametro $1/2$
A questo punto trasformi la variabile come ti ho spiegato
qui e risolvi.
SOLUZIONE 2: livello intermedio
Vediamo, dalla seguente figura, come la variabile $R=sqrt(X^2+Y^2)$ sia il raggio di una circonferenza come quella rappresentata in figura
Ora, dato che le due variabili di partenza X,Y sono gaussiane indipendenti di media zero e varianza $sigma^2=2$ abbiamo subito la densità congiunta ottenuta come prodotto delle densità marginali:
$f_(XY)(x,y)=1/(2*2pi)e^(-(x^2+y^2)/4)$
Trasformiamo tale vettore aleatorio in coordinate polari con il consueto cambio di variabili
${{: ( x=rcos(theta) ),( y=rsin(theta) ) :}$
Ottenendo
3$f_(ThetaR)(theta,r)=1/(2pi)*r/2e^(-r^2/4)$
notiamo subito che la densità congiunta in oggetto è il prodotto di due densità (quindi anch'esse stocasticamente indipendenti)
$f_(Theta)(theta)=1/(2pi)$ che è la densità dell'angolo, una uniforme in $[0;2pi]$
$f_(R)(r)=r/2e^(-r^2/4)$
che è una densità di
Rayleigh di parametro $sigma=sqrt(2)$ ed è la densità cercata della variabile $R=sqrt(X^2+Y^2)$
...da cui si trovano immediatamente tutte le soluzioni in modo banale.
SOLUZIONE 3: livello alto
Basta usare la definizione di Variabile aleatoria Rayleigh (clicca sull'ìmmagine per ingrandirla)
4Nota la distribuzione finale il problema è esaurito.
Testo nascosto, perché contrassegnato dall'autore come fuori tema. Fai click in quest'area per vederlo.
Dopo questo mio impegnativo sforzo nel cercare di mostrarti le basi del calcolo, mi auguro che al tuo prossimo eventuale topic, tu sia almeno in grado di scrivere un messaggio con le formule comprensibili, non come questo
obbrobrio, per intenderci.
Inoltre, se devi fare un po' di inferenza, di sconsiglio vivamente di continuare se prima non hai ben studiato la parte precedente (poco importa se sei tu a non averla studiata o se il corso che hai seguito è stato svolto in modo insufficiente): senza le basi del calcolo puoi lasciar perdere l'inferenza perché sarebbe un bagno di sangue.
buon lavoro