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Trasformazione logaritmica di una normale

MessaggioInviato: 09/02/2019, 10:22
da andre9000
CIao ragazzi

Volevo chiedere, se $W$ si distribuisce come una normale media mu e varianza sigma^2, se applico $ln W$ questa come si distribuisce? Devo utilizzare la funzione generatrice dei momenti?

Re: Trasformazione logaritmica di una normale

MessaggioInviato: 09/02/2019, 10:37
da andre9000
Provo a scrivere tutto l'esercizio:

data $U=10+ln(W)$ dove $W$ è la ricchezza e supponendo che si distribuisca come una normale, ricavare che $E(U)$ è funzione unicamente della media e della varianza di W

Volevo rispondere applicando a U il valore atteso ma forse sto sbagliando ragionamento

Re: Trasformazione logaritmica di una normale

MessaggioInviato: 09/02/2019, 10:43
da Gughigt
Più che sulla distribuzione rifletti su cosa significa avere a) una fz di utilità concava (cfr. agente avverso al rischio); b)relazione tra principio media-varianza e utilità attesa.
Non guardare solo alla parte quantitativa ma pensa alla teoria economica sottostante.