Sia $(X,Y)$ un vettore aleatorio con densità $f(x,y)=e^(-(x+y))$ se $x>0$,$y>0$, nulla altrimenti.
Calcolare:
a) $P(X>1)$,
b) $P(1<X+Y<2)$
c) il coefficiente di correlazione di $X$ ed $Y$.
a) Per poter calcolare la probabilità richiesta devo prima calcolare la funzione densità della funzione marginale, ossia $f_X$.
$f_X (x)= \int_0^(+oo) e^(-(x+y)) dy = e^(-x)$ per $x>0$.
$P(X>1)=\int_1^(+oo) e^(-x) dx= e^(-1)$
b) Sono un attimo in crisi perchè non so come impostare l'integrale, che in questo caso sarà doppio.
$\int_1^2 \int_1^2 f(x,y) dx dy$ non sono per niente sicura sugli estremi di integrazione...
c) In questo caso non so se X e Y sono indipendenti e non posso concludere che vale 1 perchè sono collegate da una relazione lineare quindi devo applicare la formula classica $ρ_(X,Y)=(COV(X,Y))/(σ_X⋅σ_Y)$
Grazie per l'aiuto.