Si consideri il seguente modello di regressione:
$Y=\beta_0+\beta_1 X_1+\beta_2 X_2+ \epsilon$
Si supponga che:
$X_2=c_1+c_2 X_1$
Indicare quali conseguenze ha tale stima sul calcolo del parametro.
Io ho sostituito nel seguente modo:
$Y=\beta_0+\beta_1 X_1+\beta_2 (c_1+c_2 X_1)+ \epsilon$
che diventa:
$Y=\delta_0+\delta_1 X_1+ \epsilon$
A questo punto se valgono le classiche ipotesi di Gauss Markov allora posso trovare lo stimatore come in un modello lineare semplice e calcolo il vettore $\delta$ come da manuale?