Modelli econometrici multivariati
Inviato: 22/01/2020, 11:04Ciao ragazzi, sto studiando i modelli multi-variati, da un testo di econometria ed ho un paio di dubbi, che spero qualcuno riesca a togliermeli.
1. Mi son imbattuto in questo modello di cui ho caricato la screen
scusate, ma se il modello (6.15) è un ARMA vettoriale, il polinomio nell'operatore ritardo della parte autoregressiva non dovrebbe essere $ A(L)=I-A_1L-...-A_pL^p $
Perché invece sull'immagine i termini hanno tutti segni positivi?
2. Sempre dallo stesso testo ho trovato il seguente modello:
$ \Deltay_t=c+D(y_(t-1)-\beta'z_(t-1))+\Phi_1\Deltay_(t-1)+...+\Phi_(p-1)\Deltay_(t-p)+\Gamma_0\Deltaz_t+...+\Gamma_(q-1)\Deltaz_(t-q)+u_t $
che sarebbe il modello ADL differenziato. Qualcuno mi saprebbe aiutare a come arrivare dal modello ADL
$ y_t=c+A_1y_(t-1)+...+A_py_(t-p)+B_0z_t+B_1z_(t-1)+...+B_qz_(t-q)+u_t $
a quello differenziato che ho riportato sopra? Grazie mille
1. Mi son imbattuto in questo modello di cui ho caricato la screen
scusate, ma se il modello (6.15) è un ARMA vettoriale, il polinomio nell'operatore ritardo della parte autoregressiva non dovrebbe essere $ A(L)=I-A_1L-...-A_pL^p $
Perché invece sull'immagine i termini hanno tutti segni positivi?
2. Sempre dallo stesso testo ho trovato il seguente modello:
$ \Deltay_t=c+D(y_(t-1)-\beta'z_(t-1))+\Phi_1\Deltay_(t-1)+...+\Phi_(p-1)\Deltay_(t-p)+\Gamma_0\Deltaz_t+...+\Gamma_(q-1)\Deltaz_(t-q)+u_t $
che sarebbe il modello ADL differenziato. Qualcuno mi saprebbe aiutare a come arrivare dal modello ADL
$ y_t=c+A_1y_(t-1)+...+A_py_(t-p)+B_0z_t+B_1z_(t-1)+...+B_qz_(t-q)+u_t $
a quello differenziato che ho riportato sopra? Grazie mille