STIMATORI DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

[moonwalk]

Salve a tutti,
mi sono appena registrato e sono uno studente di scienze statistiche.
Colgo l'occasione per dirvi che il vostro forum e fantastico ed è fantastica l'idea di scambiarci informazioni riguardo il nostro mondo non opinabile
Naturalmente niente viene per caso,è anche la mia registrazione a questo forum parte dall'esigenza di avere più informazioni possibili riguardo il mio prossimo esame...
Come si vede dall'oggetto cercavo quante più informazioni possibili sugli stimatori di massima verosimiglianza dei seguenti modelli: Geometrico,Ipergeometrico,Poisson,binomiale negativa e gamma.
Ho provato a costruirli massimizzando la logverosimiglianza ma non ho riscontro alcuno sul fatto che i miei risultati siano esatti.
Qualcuno ha un file che racchiude tutti questi stimatori magari con l'ulteriore aggiunta sul fatto se siano corretti o distorti prendendo atto dell'informazione osservata-attesa di Fisher o sulla disuguaglianza di Rao Cramer?
Grazie anticipatamente dell'aiuto a tutti coloro che possono darmi una mano.
Vi aspetto numerosissimi

[Chicco_Stat_]

ciao moonwalk,
fa piacere vedere un altro futuro statistico, siamo così in pochi! dove studi?

rispondendo alla tua richiesta:

1.ti consiglio di recuperare un testo di inferenza statistica o di statistica matematica di base dove poter andare a verificare, in ogni caso ti servirà in futuro!

2.l'informazione del Fisher non entra minimamente nel discorso della distorsione, bensì in quello della efficienza, non so se ti sei confuso a scrivere o non ti è chiara la cosa

[moonwalk]

Ciao Chicco, io ho fatto la triennale a Messina e da un anno sono a Bologna x la specialistica.
Si il libro l'ho recuperato, è l'Azzalini non so se hai presente "INFERENZA STATISTICA".
Sostanzialmente ho capito che devo massimizzare la derivata della logverosimiglianza. Lì però trovo esempi solo sulla Normale,mentre a me servirebbe farmi uno specchietto riepilogativo su tutti gli stimatori e caratteristiche:Fisher x l'efficienza,Rao Cramer x il limite ecc.
Ora io un abbozzo l'ho fatto però volevo conferma sul fatto di non aver fatto errori. Per esempio sull'ipergeometrica calcolare la doppia derivata negativa per Fisher diventa problematico...per questo chiedo aiuto qui,perchè magari una persona più preparat non perderebbe tutto il tempo che ci sto perdendo io nel verificare le mie ipotesi...

[Chicco_Stat_]

parli del "Inferenza Statistica: una presentazione basta sul concetto di verosimiglianza" ?
ottimo testo..ma se vuoi dei tecnicismi, e tutte queste informazioni che richiedi ti consiglio caldamente il Landenna Marasini Ferrari verde "Probabilità e Variabili Casuali" edito da Il Mulino, €30.99

fa parte di un trittico di testi (gli altri due sono Teoria della Stima e Verifica Statistica di Ipotesi) che ritengo ottimi.

lì troverai le risposte ai tuoi dubbi

edit: una piccola nota..
siccome sotto opportune condizioni la ipergeometrica converge ad una binomiale, la quale a sua volta converge ad una normale..difficilmente ti troverai a dover mai lavorare con un'informazione del fisher per la ipergeometrica...i teoremi limite sono utilissimi tanto nella pratica quanto nella teoria..ma se vuoi ammazzarti di calcoli letterali e combinatori fai pure ehhe

[moonwalk]

Si esattamente..proprio quello!
Secondo te trovo tutte le informazioni modello per modello su questo testo?
Purtroppo la mia preparazione si sofferma nell'ambito economico-statistico quindi non sono preparatissimo nell'affrontare queste problematiche!
Domani andrò in biblioteca a prendere questo libro, pensi che sia possibile vedersi su MSN quando hai un pò di tempo e aiutarmi nello schema che vorrei preaparare nello scritto?

GRAZIE DI TUTTO!

[Chicco_Stat_]

ti ho inviato un pm con il mio contatto
perdonami una domanda..
per curiosità sono andato a calcolarmi le derivate della ipergeometrica....
ma tu ti sei messo davvero a farti tutti quei conti???

[moonwalk]

Fortunatamente ho trovato lo stimatore su una pagina WEB e l'ho preso per buono!
Quindi niente calcoli,anche se certe volte mi sono basato sulla logverosimiglianza che evita parecchi calcoli difficili!
Considera anche il fatto che mi sono dovuto rivedere tutte le regole di derivazione/integrazione perchè non ricordavo proprio niente

P.S. Il PM non è arrivato!

[Chicco_Stat_]

un ripasso fa sempre bene..io continuo a studiare tutti i giorni per migliorare le mie basi di matematica che purtroppo sono poche da una laurea in statistica.
cmq ripeto, se vuoi farti specchietti del genere fai pure..ma a meno di non dover fare uno studio metodologico sulle proprietà delle distribuzioni più che calcolarti gli stimatori non ti serve andare!

[Chicco_Stat_]

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[moonwalk]

Certamente sarebbe meglio studiare direttamente come calcolare le proprietà per calcolare direttamente durante il compito ciò che mi serve,però ho la possibilità di visionare gli appunti quindi preferisco non lasciare niente al caso considera infatti che di base ci viene lasciato un modello di densità di probabilità specifico sul quale dovremmo calcolare dallo spazio paramentrico al p-value come ultimo punto...
capisci perchè forse è meglio fare uno shema riassuntivo?!?