Aiuto

da **mini.hotel** » 27/12/2004, 11:53

Ho un problema con questa dimostrazione! Qulcuna sa darmi un aiuto! Grazie mille :

Proposizione 13 Proprietà del valore atteso condizionato
1. La legge del valore atteso condizionato iterato (o legge delle
speranze condizionate iterate).
Dati 0 <t1<t2<s, consideriamo la variabile aleatoria EQ [ X(s)| Pt2] :
Pt2 <R e prendiamone il valore atteso condizionato rispetto a Pt1 .
Risulta:
EQ[EQ[X (s)|Pt2]|Pt1]= EQ[X(s)|Pt1 ].

P e' la partizione dell'insieme omega dei possibili scenari futuri. Maggiore e' t piu' la partizione e' fine.
Buon divertimento.

AIUTO

da **Lollo** » 29/12/2004, 23:07

da **mini.hotel** » 30/12/2004, 21:48

Nessuno sa darmi una mano?????? Vi prego!!!!

Grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

da **mini.hotel** » 01/01/2005, 18:54

Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

da **mini.hotel** » 04/01/2005, 15:31

nessuna anima pia?

da **probteam** » 05/01/2005, 11:01

scusa ma non capisco cosa sia R
inoltre data la tesi che devi dimostrare mi sembra che devi usare la proprietà di perdita della memoria che è una caratteristica di determinati processi stocastici (ad es processo di Markov).
di più non so cosa dirti

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