Ciao a tutti
sto preparando un argomento per l'esame di statistica che personalmento trovo "spinoso" e nel quale non riesco a districarmi..sarei grato se qlc riuscisse a darmi una mano
Si tratta della verifica di uno stimatore (distorto) o non disorto e il calcolo del suo rischio quadratico:
Parto direttamente dalla def del libro :
uno stimatore NON è distorto se il suo bias è = 0;cioè: E[d(x)]-theta = 0
dove d(x) è il valore dello stimatore.
a questo punto non capisco come il mio prof svolga qst es:
Sia X1,...Xn un n-campione della densità su[-1 , 1]
la cui f(x) di densità è ==> f(x) = (1+thetax)/2 con |theta|<= 1
*Verificare che E[Xk] = theta/3 per ogni k
==> questo punto l'ho già risolto,si tratta di valutare un integrale tra -1 , 1...la parte che non capisco arriva ora...
*Verficare che lo stimatore di theta dato da theta^ (l'apice indica "theta cappello" ossia il valore dello stimatore) = 3(Xmedio) = 3(X1+...+Xn)/n
è NON DISTORTO e calcolare il suo rischio quadrato
==> Premetto che il RISCHIO QUADRATICO di uno stimatore è dato dalla sua VARIANZA
copio testuale ciò che scrive il mio prof nella correzione:
VAR[theta^]=9VAR[Xmedio]=(9/n)VAR[X1] ==>????????
(io so che VAR[X] in generale è = E[x^2]-E[x]^2)
il passaggio successivo trova E[x^2] con il solito integrale sulla densità (trova il momento secondo,per essere più precisi)
e il passaggio finale è : VAR[theta^]= (3 - theta^2)/n ==>???????
...spero di essere stato "abbastanza" chiaro nello scrivere il testo...purtroppo il tema il mio prof non l'ha pubblicato sul web e quindi non posso darvi l'url..
se qlc sta studiando la stessa cosa,o perlomeno è interessato a capirci qlc..beh,io sono disponibile a ragionarci.
se qlc volesse il testo,glielo posso passare per email o per messenger
il mio contatto è [email protected]
vi ringrazio anticipatamente
Marvin C. Marino