kobeilprofeta ha scritto:L'idea è quella del metodo del raddoppio.
Continuo a scommettere su eventi dati a 2.00.
Parto puntando $ x $ euro. Se vinco ne ho $ 2x-x=x $ in più rispetto alla partenza.
Se perdo, punto $ 2x $ su un altro evento quotato 2; se vinco ho $ 4x-x-2x=x $ in più rispetto alla partenza.
Se perdo, punto sempre il doppio della puntata precedente.
L'idea è: prima o poi vincerò un scommessa (diciamo al $ k $-esimo tentativo), e quando vincerò recupererò tutti soldi.
Infatti in totale avrò speso: $ x+2x+4x+...+2^k*x=\sum_{j=1}^k (2^j*x)=x*\sum_{j=1}^k 2^j=x*(2^{k+1}-1) $
Dato che l'evento è quotato 2, vincerò il doppio di quanto ho giocato l'ultima volta, cioè $ 2*(2^k*x)=x*(2^{k+1}) $.
Ma allora se faccio la differenza tra soldi vinti e soldi spesi, ottengo: $ [x*(2^{k+1})]-[x*(2^{k+1}-1)]=x $.
Quindi $ AA k $ (cioè pur aspettando quanto vuoi a vincere), guadagno $ x $ euro netti.
Questo ha un solo problema: ogni persona ha una quantità finita di soldi, diciamo $ (2^{m+1}-1)*x $ euro (per semplificare i calcoli).
Ciò significa che avrai a disposizione al massimo $ m $ giocate... ora dobbiamo vedere se riesci a vincere in queste $ m $...
Supponiamo per semplicità che un evento dato a 2.00 abbia probabilità pari ad $ 1/2 $ di verificarsi (in realtà questa probabilità è inferiore).
Hai una probabilità pari ad $ (1/2)^m $ di sbagliare sempre, cioè di perdere tutti i $ (2^{m+1}-1)*x $ euro che avevi in partenza.
Ti rimane quindi la probabilità complementare, $ 1-(1/2)^m $ di vincere $ x $ euro.
Si verifca quindi che il valore atteso (non avendo a disposizione soldi infiniti) è pari a $ -[(1/2)^m]*[(2^{m+1}-1)*x]+[1-(1/2)^m]*x=0 $.
(nota che il primo meno sta a significare che quelli sono soldi persi.)
Questo che ho scritto finora è il metodo del raddoppio classico. Il sistema che dico di aver sviluppato è leggermente più complesso perchè prende in considerazione tutte le possibili quote associate all'evento.
Ma rimane un fatto: come scritto prima è probabilissimo vincere poco (x euro), ma c'è una piccolissima probabilità di perdere tutto il capitale investito (che sarà considerevole)...
...rimane una domanda: ne vale veramente la pena?
Ciao.
@kobeilprofeta
Ho controllato un po i conti e mi sembra ci sia un piccolo errore su un'esponente che però invalida la formula finale. "Riscrivo" il tuo messaggio
L'idea è quella del metodo del raddoppio.
Continuo a scommettere su eventi dati a 2.00.
Parto puntando $ x $ euro. Se vinco ne ho $ 2x-x=x $ in più rispetto alla partenza.
Se perdo, punto $ 2x $ su un altro evento quotato 2; se vinco ho $ 4x-x-2x=x $ in più rispetto alla partenza.
Se perdo, punto sempre il doppio della puntata precedente.
L'idea è: prima o poi vincerò un scommessa (diciamo al $ k $-esimo tentativo), e quando vincerò recupererò tutti soldi.
Infatti in totale avrò speso: $ x+2x+4x+...+2^(k-1)*x=\sum_{j=1}^k (2^(j-1)*x)=x*\sum_{j=1}^k 2^(j-1)=x*(2^{k}-1) $
Dato che l'evento è quotato 2, vincerò il doppio di quanto ho giocato l'ultima volta, cioè $ 2*(2^(k-1)*x)=x*(2^{k}) $.
Ma allora se faccio la differenza tra soldi vinti e soldi spesi, ottengo: $ [x*(2^{k})]-[x*(2^{k}-1)]=x $.
Quindi $ AA k $ (cioè pur aspettando quanto vuoi a vincere), guadagno $ x $ euro netti.
Questo ha un solo problema: ogni persona ha una quantità finita di soldi, diciamo $ (2^{m}-1)*x $ euro.
Ciò significa che avrai a disposizione al massimo $ m $ giocate... ora dobbiamo vedere se riesci a vincere in queste $ m $...
Supponiamo l'evento, dato a 2.00, abbia probabilità pari ad $ 1/2 $ di verificarsi
Hai una probabilità pari ad $ (1/2)^m $ di sbagliare sempre, cioè di perdere tutti i $ (2^{m}-1)*x $ euro che avevi in partenza.
Ti rimane quindi la probabilità complementare, $ 1-(1/2)^m $ di vincere $ x $ euro.
Si verifca quindi che il valore atteso (non avendo a disposizione soldi infiniti) è pari a $ -[(1/2)^m]*[(2^{m}-1)*x]+[1-(1/2)^m]*x=0 $.
Ora sembra tornare.
O solo qualche dubbio che se la prob di vincere/perdere ad una singola scommessa è diversa da $1/2$ il calcolo non sia valido.