da Camillo » 05/09/2006, 17:32
Ecco un sommario relativo al Teorema spettrale.
Come già detto in altro post, le matrici simmetriche ad elementi reali sono diagonalizzabili.
Inoltre la matrice diagonalizzante è ortogonale.
Pertanto, l'azione della matrice può essere decomposta nella somma di proiezioni sui singoli autospazi.
Questa è l'essenza del teorema spettrale.
La decomposizione spettrale della matrice a è data da :
$ A = lambda_1*x_1*x_1^T +lambda_2*x_2*x_2^T +...+lambda_n*x_n*x_n ^T .$ (1)
essendo :
* $lambda_1...lambda_n $ gli autovalori della matrice
* $x_1...x_n $ le colonne della matrice diagonalizzante
* $x_i ^T $ la matrice trasposta di $ x_i $.
* le matrici $x_i*x_i^T $ rappresentano le proiezioni unidimensionali ( ognuna di queste matrici trasforma un vettore b nella sua proiezione $ p_i $ lungo la direzione $ x_i $ , essendo $p_i =x_i*(x_i^T*b) $.
Quindi il teorema spettrale (1) esprime A come combinazione lineare delle proiezioni unidimensionali rappresentate dalle matrici $ x_i*x_i^T$.
Applichiamo il teorema spettrale al caso $ A = ((2,4),(4,3)) $ , matrice chiaramente simmetrica.
Calcoliamo gli autovalori della matrice che sono : $ lambda_1 = (5+sqrt(65))/2; lambda_2 = ( 5-sqrt(65))/2 $.
Adesso si cerca una base di vettori ortogonali , e si ottiene :
$x_1 = (1,(1+sqrt(65)/8)) $ ; $x_2 = (1, (1-sqrt(65)/8))$ .
I due vettori vanno adesso normalizzati ( il che comporta calcoli onerosi stranamente ...)
Chaimo ancora $ x_1, x_2 $ i nuovi vettori normalizzati .
Quello che adesso va verificato , in accordo col teorema spettrale è che la matrice A risulti uguale a : $lambda_1*x_1*x_1^T +lambda_2*x_2*x_2^T$ e anche per questo ci sono un bel pò di calcoli..... e mi fermo qui.
Camillo