15/04/2019, 20:44
15/04/2019, 21:00
15/04/2019, 21:16
15/04/2019, 21:32
15/04/2019, 21:36
Bokonon ha scritto:Vexel sono un po' perplesso.
Posso chiederti prima alcune cose?
15/04/2019, 21:53
15/04/2019, 22:29
Bokonon ha scritto:Voorrei solo capire quali sono le tue conoscenze, solo allora potrò consigliarti al meglio.
Hai studiato matematica...quanto ne sai di Algebra lineare? Conosci la decomposizione a valori singolari?
avrai studiato certamente anche statistica...ha problemi a comprendere i concetti varianza e covarianza fra variabili aleatorie? E se citassi la regressione multivariata e quindi la correlazione lineare saresti in grado di seguire?
Hai mai studiato l'analisi fattoriale?
Riguardo al tema dell'indagine...ok, si può fare tutto a questo mondo sapendo cosa si stia facendo e perchè e trarre comunque utili informazioni. Però mi pare di capire che l'analisi verta su vettori composti da serie storiche di rendimenti di diversi titoli (corregimi se ho capito male). Mentre riesco a dare un potenziale senso all'applicazione dell'analisi delle componenti principali, sono assai perplesso che questa possa essere la scelta migliore per l'analisi di serie storiche (ancorchè capisco che si voglia compararle fra rendimenti diversi). Come sai le serie storiche sono autocorrelate e in modo assai complesso. Quindi, ok, si può partire anche da un'analisi diretta dei dati grezzi per scaldarsi i muscoli ma poi se uno vuole fare un lavoro decente (e sottolineo decente) dovrebbe anche analizzare versioni alternative della matrice orignale in cui sgrezza i dati (in funzioni di ipotesi lavoro e modelli statistici selezionati dopo duro lavoro) e poi passare al vaglio anche matrici elaborate in questo modo.
Insomma, per farla breve, esattamente cosa ti ha detto la prof? Ti ha fornito un esempio dell'analisi (globale) che vuole condurre? Oppure la direzione è quella del "pigia bottone e gira macaco"? Nel senso che devi solo far vedere che sai inserire dei dati e programmare matlab e poi il resto conta poco?
15/04/2019, 22:49
15/04/2019, 23:25
15/04/2019, 23:28
vexel ha scritto:Ora che ci penso, quando ha parlato di quei prodotti tra vettori (servono per arrivare alla matrice varianza covarianza?) che ho descritto prima, ha parlato di "stimatore di varianza covarianza" e se non ricordo male, si suppone che con questo stimatore la media sia uguale a zero.
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