Re: Analisi delle componenti principali con Matlab

Messaggioda Bokonon » 18/04/2019, 22:44

vexel ha scritto:Attendo da bokonon una conferma e posso dire di aver terminato (si spera)

Non chiederlo a me, fatico persino a trovare il senso della cosa.
Accontentala e magari un giorno (dopo la laurea) chiedile che significherebbe comprare una quota pressochè infinita di un titolo e una quota infinita negativa di un secondo...e condividilo con me!

P.S. Inoltre faccio notare che i segni nelle colonne sono totalmente arbitrari, nel senso che una colonna/autovettore moltpilicato per $-1$ è ancora un autovettore perfettamente valido e relativo al medesimo autovalore.
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Re: Analisi delle componenti principali con Matlab

Messaggioda vexel » 21/04/2019, 13:35

Bokonon ha scritto:
vexel ha scritto:Attendo da bokonon una conferma e posso dire di aver terminato (si spera)

Non chiederlo a me, fatico persino a trovare il senso della cosa.
Accontentala e magari un giorno (dopo la laurea) chiedile che significherebbe comprare una quota pressochè infinita di un titolo e una quota infinita negativa di un secondo...e condividilo con me!

P.S. Inoltre faccio notare che i segni nelle colonne sono totalmente arbitrari, nel senso che una colonna/autovettore moltpilicato per $ -1 $ è ancora un autovettore perfettamente valido e relativo al medesimo autovalore.


Sono giorni che non riesco proprio a capire il significato della matrice C (l'ultima matrice che ho postato con Excel).

Sul sito Matlab dice:

COEFF = pcacov(V) performs principal components analysis on the p-by-p covariance matrix V and returns the principal component coefficients, also known as loadings. COEFF is a p-by-p matrix, with each column containing coefficients for one principal component. The columns are in order of decreasing component variance.

Quando studiai l'ACP, il professore parlava di "scores", ovvero i pesi. Qui li chiama coefficienti delle componenti principali, chiamati anche loadings. Sono la stessa cosa degli "scores"?

"Cij è la quota da investire nell’iesimo titolo per ottenere un portafogli che replica la jesima componente"

E' questa la definizione che devo usare, ma non ho capito il senso.
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Re: Analisi delle componenti principali con Matlab

Messaggioda Bokonon » 21/04/2019, 18:51

vexel ha scritto:E' questa la definizione che devo usare, ma non ho capito il senso.

Strano, perchè io ho parlato solo di quello.
Rileggi i post e fai quello che ti ho detto sin dall'inizio.
Ripassa un po' di algebra lineare e prova con un esempio semplice che pupi calcolare anche a mano.
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