Mi è capitato sotto mano un esercizio carino e volevo capire se la dimostrazione fosse quantomeno valida
sia $(X,F,mu)$ uno spazio misura e $f,g:X->RR$ due funzioni misurabili tali che
$mu(f in A,g in B)=mu_(f)(A)*mu_(g)(B) forall A,B in B_(RR)$
allora $int_X fgdmu=int_X fdmu * int_Xgdmu$
$mu(f in A,g in B):=mu(f^(leftarrow)(A)capg^(leftarrow)(B))$
$mu_(f)(A)=mu(f^(leftarrow)(A))$
dim
suppongo che $f,g$ siano semplici e si ottiene
$int_Xfgdmu=int_Xfdmu(g)=sum_(i=1)^(n)f_i mu(g)(A_i)=sum_(i=1)^(n)f_i int_(A_i)gdmu=sum_(i=1)^(n)f_i sum_(j=1)^(m)g_j mu(A_i cap B_j)$
dove $mu(g)=int_(*)gdmu$, $A_i=f^(leftarrow)({f_i})$ e $B_j=g^(leftarrow)({g_j})$
quindi tenendo conto delle ipotesi si ha $sum_(i=1)^(n)f_imu(A_i)*sum_(j=1)g_jmu(B_j)=int_(X)fdmu*int_(X)gdmu$
poi si considera per esempio $g$ qualsiasi e $f$ semplice in modo da approssimare $g$ con funzioni semplici, usando Beppo levi, e poi si conclude praticamente allo stesso modo.
Mi sembra che il teorema valga lo stesso se si considerano soltanto i singoletti al posto di tutti gli insiemi, però è in un capitolo relativo alle variabili aleatorie indipendenti e le conseguenze su valore atteso e covarianza.