Modelli econometrici multivariati

Messaggioda petrino » 22/01/2020, 11:04

Ciao ragazzi, sto studiando i modelli multi-variati, da un testo di econometria ed ho un paio di dubbi, che spero qualcuno riesca a togliermeli.

1. Mi son imbattuto in questo modello di cui ho caricato la screen

Immagine

scusate, ma se il modello (6.15) è un ARMA vettoriale, il polinomio nell'operatore ritardo della parte autoregressiva non dovrebbe essere $ A(L)=I-A_1L-...-A_pL^p $
Perché invece sull'immagine i termini hanno tutti segni positivi?

2. Sempre dallo stesso testo ho trovato il seguente modello:
$ \Deltay_t=c+D(y_(t-1)-\beta'z_(t-1))+\Phi_1\Deltay_(t-1)+...+\Phi_(p-1)\Deltay_(t-p)+\Gamma_0\Deltaz_t+...+\Gamma_(q-1)\Deltaz_(t-q)+u_t $
che sarebbe il modello ADL differenziato. Qualcuno mi saprebbe aiutare a come arrivare dal modello ADL
$ y_t=c+A_1y_(t-1)+...+A_py_(t-p)+B_0z_t+B_1z_(t-1)+...+B_qz_(t-q)+u_t $
a quello differenziato che ho riportato sopra? Grazie mille
petrino
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Re: Modelli econometrici multivariati

Messaggioda Sergio » 22/01/2020, 13:09

petrino ha scritto:scusate, ma se il modello (6.15) è un ARMA vettoriale, il polinomio nell'operatore ritardo della parte autoregressiva non dovrebbe essere $ A(L)=I-A_1L-...-A_pL^p $
Perché invece sull'immagine i termini hanno tutti segni positivi?

Secondo me è un typo, vedi ad es. qui, seconda pagina, oppure qui.

petrino ha scritto:2. Sempre dallo stesso testo ho trovato il seguente modello:
$ \Deltay_t=c+D(y_(t-1)-\beta'z_(t-1))+\Phi_1\Deltay_(t-1)+...+\Phi_(p-1)\Deltay_(t-p)+\Gamma_0\Deltaz_t+...+\Gamma_(q-1)\Deltaz_(t-q)+u_t $
che sarebbe il modello ADL differenziato. Qualcuno mi saprebbe aiutare a come arrivare dal modello ADL
$ y_t=c+A_1y_(t-1)+...+A_py_(t-p)+B_0z_t+B_1z_(t-1)+...+B_qz_(t-q)+u_t $
a quello differenziato che ho riportato sopra? Grazie mille

Non me ne sono (ancora) occupato, ma potresti trovare utili indicazioni nel working paper che ho linkato.
"Se vuoi un anno di prosperità coltiva del riso. Se vuoi dieci anni di prosperità pianta degli alberi. Se vuoi cento anni di prosperità istruisci degli uomini" (proverbio cinese). E invece... viewtopic.php?p=236293#p236293
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Re: Modelli econometrici multivariati

Messaggioda petrino » 22/01/2020, 15:53

Grazie mille
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