Valutazione di trading system con Matlab

paradigm4-stock_thumble.jpgQuesto lavoro riguarda l’analisi dei prezzi di chiusura di alcuni indici scaricati dal Yahoo Finanza, in particolare si è fatto riferimento alle quotazioni di Enel. L’esecutore del programma potrà di volta in volta scegliere quale titolo analizzare.  I prezzi di chiusura possono essere visti come una serie di dati, denominata serie storica. I dati, ordinate temporalmente, vengono racchiusi in un vettore, su questo vettore si concentrerà l’analisi. Dopo aver sinteticamente descritto le funzionalità di Matlab nel primo e nel secondo capitolo, di valutare la statistica descrittiva nel terzo, il quarto capitolo si occup dell’analisi del trend. Il quinto capitolo riguarda la valutazione del trading system per mezzo di Matlab, il codice creato verrà dettagliatamente spiegato.

INDICE

1. Introduzione a Matlab

Premessa

1.2 Interfaccia di Matlab

1.3 Script di Matlab

2. Come importare i dati su Matlab

2.1 Introduzione

2.2 Importare dati con “copia-incolla”

2.3 Importare dati da foglio Excel

2.4 Importare dati da un file di testo

2.5 Importare dati in formato .csv

2.6 Importare quotazioni storiche dal sito Yahoo

3. Analisi della Statistica descrittiva con Matlab Statistica descrittiva con Matlab Grafici con Matlab

4. Analisi delle Serie Storiche Introduzione Trend

5. Valutazione del Trading System

Introduzione

Calcolo delle Medie Mobili

Esempio di Operatività

Calcolo delle Utilità

Indici di performance

Appendice

Bibliografia

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