La Crisi

Tali concetti a prima vista ostici saranno comprensibili dopo l’esposizione del

“Dilemma del Prigioniero”, l’“osso di gomma” della teoria dei giochi.

La polizia arresta due criminali con l’accusa di aver commesso un grave reato.

Non vi sono prove sufficienti per incriminarli; tutto quello che la polizia può

effettivamente provare è un’accusa per eccesso di velocità. Il pubblico

ministero vorrebbe vivamente chiudere il caso, e quindi fa la seguente

proposta ad ognuno dei due prigionieri, che si trovano in celle separate:

- Ecco cosa ti offro: se confesserai il crimine denunciando il tuo complice,

aiutandoci in tal modo a risolvere il caso, ti lascerò libero, e archivieremo la

piccola questione dell’eccesso di velocità. In questo caso, il tuo complice

rimarrà in prigione per dieci anni, e il caso sarà chiuso per sempre. Questa

offerta, tuttavia, è valida solo se il tuo complice non confessa, cioè non ci

aiuta a fare chiarezza sulla faccenda. Se anch’egli confessa, allora,

naturalmente la tua confessione non sarà di grande valore, dal momento che

avremo scoperto la verità anche senza il tuo aiuto. In tal caso, ognuno di voi

rimarrà in carcere per cinque anni. Se nessuno di voi confessa, non riusciremo

purtroppo a incriminarvi, ma adotteremo severe sanzioni riguardo l’incidente

piuttosto sgradevole dell’eccesso di velocità, ed entrambi sarete condannati

ad un anno di reclusione. Infine, devo informarti che una identica offerta è

stata fatta al tuo complice. Aspetto la tua risposta per domani alle dieci in

punto. Pensaci bene, potresti essere già libero alle undici!

Rappresentando il gioco in forma normale ne risulta una tabella di questo

tipo: Secondo Criminale

Confessa Non Confessa

Confessa -5 , -5 0 , -10

Primo Criminale Non -10 , 0 1 , 1

Confessa

Dove il numero N di giocatori è 2, le strategie S sono 2, il payoff è il numero

di anni di reclusione per ogni strategia e il numero di volte n in cui il gioco è

ripetuto è 1.

Esulando da tutti i fattori psicologici che legano i due prigionieri (come

amicizia, lealtà) le maniere di porsi di fronte al problema sono principalmente

due: attuando un’ottica individualista o un’ottica collettiva.

Nel primo caso, mirerò solo alla mia situazione e al mio utile. Ne consegue

che dovrò scegliere di confessare la colpevolezza del mio compagno, perché

se egli non confessa raggiungo il massimo utile (scarcerazione immediata) e

se egli confessa avrò il danno minore (5 anni di pena anziché 10).

La strategia cambia se l’ottica non è più individuale ma collettiva, ovvero

mirando all’utile di tutti e non a quello personale. Se si guarda non più solo al

payoff personale ma all’insieme degli utili la mia strategia sarà quella di non

confessare perché così si raggiunge il massimo guadagno collettivo (un anno a

testa).

E’ evidente che perseguire il bene collettivo in questo gioco è la strategia

migliore per entrambi perché una ottica individualista porta inevitabilmente a

far scontare ad ambo i prigionieri 5 anni di detenzione.

Il dilemma del prigioniero in sé non ha soluzione, ma può essere riproposto in

ambito economico con dinamiche più complesse, come nell’esempio del

problema della pastura comune.

Un villaggio ha un terreno pascolativo comune. Dieci contadini possiedono

una mucca ciascuno, e tutte e dieci le mucche pascolano nella pastura

comune. Gli animali di conseguenza ingrassano, nutrendosi, chi più, chi

meno, dell’erba del pascolo. I contadini si arricchiscono, e uno o due di loro

presto si permettono l’acquisto di un’altra mucca. Quando il primo contadino

manda la sua seconda mucca, la situazione rimane pressoché invariata.

Forse a ogni mucca spetta ora una quantità di erba lievemente inferiore,

forse un vitello grasso diventerà un po’ meno grasso. Ma nel momento in cui

il settimo contadino compra una seconda mucca, tutti gli animali cominciano

a mostrarsi seriamente affamati, e il valore totale delle diciassette mucche

diminuisce fino a diventare inferiore a quello delle mucche iniziali. Nel corso

di questa successione di eventi, due mucche valgono sempre più di una sola,

ed è quindi vantaggioso per ogni contadino comprarne una seconda – fino a

quando non sono tutte decimate dalla fame.

Schematizzando il conflitto in maniera semplificata ne può conseguire una

tabella con i seguenti valori: Il resto dei contadini

Acquista un’altra Non acquista

mucca un’altra mucca

Acquista 2 , 2 4 , 1

Ho due mucche Ho due mucche

un’altra

mucca molto magre piuttosto grasse

Tu Non acquista 1 , 4 3 , 3

un’altra Ho una mucca Ho una mucca

mucca molto magra molto grassa

Di fronte a questo gioco la logica che determina l’applicazione di una data

strategia è la stessa del dilemma del prigioniero.

Una rappresentazione più dettagliata richiederebbe una tabella più complessa,

in cui mostrare se ognuno dei dieci contadini applica l’una o l’altra strategia. Il

grande merito della teoria dei giochi è che in situazioni così complesse si può

riuscire a determinare la situazione in cui si può raggiungere un’equilibrio,

ovvero una combinazione di strategie tali che ciascun giocatore non abbia

alcun interesse a modificare la propria strategia individuale mentre gli altri

mantengono inalterate le proprie. Sostanzialmente è una condizione in cui un

giocatore che cambi la propria strategia può solo rimetterci, senza possibilità

di guadagno: tale condizione, nota come Equilibrio di Nash, ha valso al suo

scopritore John Nash, a cui è stato dedicato il film “A Beatiful Mind”, il premio

Nobel per l’economia nel 1994.

La teoria dei giochi, fornendo sia un metodo sia soluzioni di fronte a conflitti a

prima vista impossibili da comprendere, ha un’applicazione che spazia in tutti

gli ambiti del sapere, dalla biologia alla fisica quantistica, dalla psicologia

umana alla economia.

L’ECONOMIA COME GIOCO

Nell’economia le situazioni di conflitto sono alla base stessa dello scambio

economico. Sia nella produzione, dove si deve scegliere la strategia ottimale

da applicare alle condizioni che determinano cosa si può produrre e a quale

costo, sia nel consumo, nella scelta del prodotto. Conflitto è ciò che consegue

dalla principale legge dell’economia della domanda e dell’offerta.

Ponendoci di fronte all’economia come un gioco e decidendo quale strategia

applicare di fronte ad essa, ci ritroveremo nello stesso bivio in cui siamo

incappati di fronte al Dilemma Del Prigioniero: se scegliere un’ottica

individualista o un’ottica collettiva. Questa differenza d’approcci di fronte ad

un sistema economico ha dato origine a due sistemi completamente

contrapposti tra loro: il capitalismo e il comunismo. Dalla caduta del Muro di

Berlino è innegabile che quest’ultimo abbia miseramente fallito i suoi intenti. Il

perseguimento di un’ottica individualista nell’economia e il conseguente

capitalismo ha permesso all’umanità di effettuare quel balzo qualitativo che è

stato effettuato nelle rivoluzioni industriali. Ad una prima grossolana

interpretazione dell’economia come gioco si può confermare l’esistenza della

cosiddetta mano invisibile teorizzata da Adam Smith nel lontano 1776

secondo cui ogni individuo, benché mosso esclusivamente dalla prospettiva

del guadagno personale, sembra essere guidato da una benefica mano

invisibile così da rendere il miglior servizio possibile al bene comune, come

ben dimostrato da una citazione della sua opera magna “La ricchezza delle

nazioni”:

“In verità,generalmente, egli né intende promuovere l’interesse pubblico, né

sa quanto lo sta promuovendo [..] egli mira soltanto al proprio guadagno, e in

questo come in altri molti casi, è condotto da una mano invisibile a

promuovere un fine che non rientrava nelle sue intenzioni [..] Perseguendo il

proprio interesse, egli spesso promuove quello della società in modo più

efficace di quanto intende realmente promuoverlo (p.584, Libro IV)

Gli economisti Kenneth Arrow e Gerald Debreu hanno affrontato il tentativo di

generalizzare le transazioni tipiche di un’economia sotto le insegne della

Teoria Dei Giochi, riuscendo a trovare l’esistenza di un punto d’equilibrio di

Nash in condizioni economiche abbastanza generali. Tale teorema, chiamato

“Teorema generale dell’equilibrio”, è divenuto un importante strumento di

analisi nella teoria economica moderna ed è valso loro il premio Nobel per

l’economia.

Tale teorema sembra quindi giustificare la “Mano Invisibile” di Smith, solo che

tale teorema è applicabile in condizioni abbastanza generali che non si

verificano realmente.

I fattori che possono compromettere l’esistenza di questa mano invisibile sono

qui enunciati da Samuelson e Nordhaus:

“Quando sono assenti freni e contrappesi alla perfetta competizione

darwiniana, quando l’attività economica deborda al di fuori dei mercati,

quando le entrate sono distribuite in modi politicamente inaccettabili, quando

la domanda dei consumatori non riflette i loro bisogni – quando si crea una

qualunque di queste condizioni, allora l’economia non è guidata da una mano

invisibile verso uno stato ottimale.“

Questa lezione dimostra la propria veridicità proprio nella crisi economica che

la finanza sta affrontando adesso: la totale deregolamentizzazione della

finanza mondiale, il crescente divario tra reddito della popolazione ricca e

quella povera sono infatti tra le due principali cause dell’attuale crisi

economica. LA CRISI ECONOMICA DEL 2008

L’autunno dell’anno scorso, dopo un’estate in cui i prezzi hanno presentato

comportamenti schizofrenici come la benzina ad un euro e cinquanta, il

raddoppio del prezzo del grano, s’è inaugurato con il fallimento della banca

Lehman Brothers e il successivo crollo delle Borse mondiali. In tale periodo

viene fatta iniziare l’attuale Crisi Economica, una crisi che lungi dall’essere

terminata si sta propagando adesso nell’economia reale di tutti i giorni, dopo

aver distrutto le borse finanziarie mondiali.

Gli economisti stimano che la Crisi Economica abbia bruciato un intero anno di

Pil Mondiale (50.000 miliardi di dollari). I mezzi dispiegati per evitare il

peggio, fino a marzo 2009, ammontano a 5500 miliardi di dollari. Che,

aggiustato per tener conto dell’inflazione equivalgono a sette volte il costo

della guerra nel Vietnam. Una domanda sovviene lecita: come è potuto

accadere? Come è possibile creare una bolla finanziaria la cui portata ha

paralizzato e paralizzerà ancora lo sviluppo economico mondiale?

LE CAUSE

Per individuare la crepa, che è cresciuta fino a far crollare le fondamenta del

sistema bancario mondiale, bisogna ritornare indietro agli anni ‘70 e ’80, in

cui sono state introdotte due importanti novità nella finanza statunitense. La

prima è la cartolarizzazione introdotta all’inizio degli anni settanta. La

cartolarizzazione permette alle banche di non detenere il debito dovuto al

credito che rilascia al cliente. Esse hanno l’opportunità di prendere il proprio

diritto di credito, unirlo ad altri e impacchettarlo in un titolo finanziario e

venderlo sul mercato. I guadagni del titolo azionario sono dati dai tassi

d’interessi pagati dal cliente. Le banche ne guadagnano in due punti, si

liberano del rischio d’insolvenza, scaricato sul mercato azionario ed inoltre

hanno immediata liquidità, grazie alla vendita del pacchetto nelle Borse

mondiali.

La seconda novità fu attuata dopo l’amministrazione Reagan, ovvero la

liberalizzazione del mercato bancario statunitense. Prima della liberalizzazione

le banche di ogni Stato americano non potevano muoversi aldilà del confine di

ogni Stato, e i servizi offerti risentivano dell’oligopolio che veniva

necessariamente a crearsi, dando alle banche grossi guadagni sicuri. Le

liberalizzazioni hanno abolito i limiti geografici aumentando l’offerta e di

conseguenza diminuendo il costo delle prestazioni bancarie, dando così la

spinta alla grossa crescita economica che gli USA hanno vissuto fino a tempi

recenti. La liberalizzazione ha comportato una diminuzione dei profitti delle