22/06/2019, 23:49
23/06/2019, 00:18
23/06/2019, 05:59
gabriella127 ha scritto:Mobley, poiché sono il tuo avvocato difensore
gabriella127 ha scritto: Non devi pensare che le cose che fai tu siano pane quotidiano per tutti quelli che hanno studiato matematica. Sono cose complesse. Come ti dicevo, a economia ti ammollano cose avanzate (e spesso particolari) come se fosse acqua fresca e uno pensa che i matematici le sanno fin dalla più tenera infanzia.
Hai messo in Analisi matematica di base, un post che non è di analisi e men che meno di base. Si parla di processi stocastici, moti browniani, martingale, quindi va caso mai in Statistica e probalilità.
gabriella127 ha scritto: Non si introducono cose, simboli, lettere, funzioni, a meno che non siano cose ovvie tipo $R^n o L^p$. Ad esempio, che cos'è $S_t$,?Che cosa è $B_t$?
In realtà su questo non c'è nulla da aggiungere: $\Theta$ è un vettore n-dimensionale di elementi $\theta:=(\alpha,\beta)$ (con $\alpha$ e $\beta$ che non ho detto cosa siano, ok, ma in quanto costanti non c'era bisogno. Per completezza, sono rispettivamente la quota di una ricchezza "ideale" unitaria investita nel titolo rischioso $S$ e la rimanente quota nel titolo non rischioso $B$: quindi $\alpha$ tot. di ricchezza investita in $S$ e $\beta=1-\alpha$ tot. di ricchezza investita in $B$). Ora, siccome ogni $\theta$ si può "immaginare" (come ho già scritto) come se fosse una strategia di arbitraggio associata ad un portafoglio $V$ il cui valore è $V_t:=\alpha_tS_t+\beta_tB_t$ (il quale portafoglio, tuttavia, se ci poniamo per ipotesi in "assenza" di arbitraggio finisce per replicare esattamente il payoff $\psi$ del derivato di valore $f$), e siccome ogni $\mathcal(A)$ definisce "proprio" l'insieme delle strategie di arbitraggio, allora $\Theta-=\mathcal(A)$.gabriella127 ha scritto:Dici che $ Theta =(vartheta _1,...vartheta _n) $ , poi più sotto dici $ A=Theta $ un 'certo insieme'.
Ho già definito $L_(BS)$ nel mio ultimo post, in spoiler.gabriella127 ha scritto:Introduci $L_(BS)f$ senza dire cos'è, e poi vari righi più sotto dici 'Sia l'operatore differenziale $L_(BS)f$.
23/06/2019, 12:33
mobley ha scritto:gabriella127 ha scritto:Mobley, poiché sono il tuo avvocato difensore
Manca solo da definire la parcella a questo punto
23/06/2019, 14:33
23/06/2019, 14:59
Gughigt ha scritto:@mobley se non ricordo male la dimostrazione che cerchi puoi trovarla in: Bjørk, T. “Arbitrage theory in continuous time” che è IL manuale
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