Mmh... Conosco il teorema di Radon–Nikodym dal Kolmogorov-Fomin, ma non saprei esattamente come applicarlo qui... Tuttavia ho avuto un'intuizione ieri notte (è bello addormentarsi tentando di dimostrare teoremi, altro che pecorelle... solo che i teoremi tengono svegli...
) pensando a come applicare un risultato da me recentemente appreso, cioè che, se $f:X\to[0,+\infty)$ è misurabile, W. Rudin,
Analisi Reale e Complessa, § 1.17 (teorema che conosco
grazie a Gugo, ché non è sul Kolmogorov-Fomin e non l'avevo mai visto prima) dimostra che esistono funzioni misurabili $f_n: X\to[0,+\infty)$ assumenti finiti valori tali che, per ogni $x\in X$, $$f_1(x)\le f_2(x)\le\ldots\le f(x)\quad\text{ e }\quad f_n(x)\to f(x).$$
Ora, il teorema di Beppo Levi garantisce che, se $\varphi_1(x)\le \varphi_2(x)\le\ldots$, con $\varphi_n\in L^1(X)$, e se \(\exists K:\forall n\quad\int_X \varphi_nd\mu\le K\), allora esiste finito quasi ovunque il limite $\lim_n \varphi_n(x)$ e \(\lim_n\int_X \varphi_nd\mu=\int_X\lim_n \varphi_n d\mu\).
Ma, se $fg\in L^1(X,\mu)$, allora $$\forall n\in\mathbb{N}\quad\int_X f_nd\nu=\int_X f_n gd\mu\le\int_X fgd\mu$$ (e invece, nell'ipotesi che $f\in L^1(X,\nu)$, si ha che \(\forall n\quad \int_X f_ngd\mu=\int_X f_n d\nu\le\int_X fd\nu\)) e quindi (in entrambi i casi) sia la successione $\{f_n\}$ sia $\{f_ng\}$ soddisfano le ipotesi su $\{\varphi_n\}$ del teorema di Beppo Levi. Perciò $$\lim_n\int_X f_nd\nu=\int_X\lim_nf_nd\nu=\int_X fd\nu$$$$=\lim_n\int_X f_ngd\mu=\int_X\lim_nf_ngd\mu=\int_X fgd\mu.$$
Direi quindi che sia dimostrato che $fg\in L^1(X,\mu)\iff f\in L^1(X,\nu)$ e che \(\int_Xfd\nu=\int_Xfgd\mu\) per $f$ non negative, ma quindi, valendo per le parti negativa e positiva, ed immaginaria e reale, di qualunque funzione $f:X\to\mathbb{C}$, abbiamo dimostrato l'asserto.
Giusto? Se è giusto si tratta probabilmente di roba banale, ma non ho mai avuto a che fare (non mi sono ancora procurato il Gilardi che mi hai consigliato, ma intendo farlo) con testi che dimostrino molto di analisi non elementare o teoria della misura. $\infty$ grazie!
"Le dimostrazioni rendono bella la matematica e danno significato alla vita di un matematico" Choe Jaigyoung