Cos'è l' autocorrelogramma?

[albex]

Ciao,
volevo sapere qualcosa in più circa l'autocorrelagramma e il suo rapporto con i modelli arma
spero che qualcuno lo sappia
ciao

[Chicco_Stat_]

ciao albex, come è andato l'esame?
se rileggi il nostro carteggio sull'altro topic te lo spiego cos'è un correlogramma, in uni degli ultimi, dove ti dico come fare a decidere l'ordine di un ARMA a partire dal correlogramma (o autocorrelogramma che dir si voglia )

[albex]

Oh ciao chicco stat cercavo proprio te... l'esame me l'hanno spostato a domani... cmq perdonami hai ragione me l'hai spiegato l'altra volta... ma allora la linea di demarcazione che determina la scelta tra AR e MA è data da un intervallo di confidenza... ma non esistono dei valori precisi per cui io possa dire ad esempio maggiore di 1 è AR, minore di 1 é MA...
potresti farmi un esempio se puoi....

[Chicco_Stat_]

si e no..come ti dicevo devi controllare tanto il correlogramma quanto il correlogramma parziale, che vengono graficati per un numero di lag temporali variabile, solitamente una ventina, di più non ha una grande utilità, ma in linea di massima N/4, dove N è il numero delle osservazioni.
Ora, osservando i grafici notiamo questo:
se un processo è bene approssimabile da un MA allora il correlogramma parziale decresce molto lentamente e all'interno del grafico non troverai istogrammini al di sotto dell'intervallo di confidenza, per converso il correlogramma (non parziale) ad un certo punto crollerà al di sotto della linea di demarcazione.
Per il processo AR il discorso si inverte, il correlogramma digrada molto lentamente e non troverai il "crollo", mentre quello parziale presenterà questo aspetto.

A ben vedere poi la forma di questi correlogrammi dipendono anche molto dai segni dei coefficienti (o viceversa se vogliamo), puoi trovare un andamento diradante di questo tipo:

x
x x
x x x
x x x x
x x x x x
-------------
x x x x x x
__________

dove --- è la linea di demarcazione dell'intervallo di confidenza, ____ è lo zero e le x sono gli istogrammini

oppure di questo tipo

x......................x
x x.................x x
x x x............x x x
-------------------------
x x x x..........x x x
__________________
...........x x x
-------------------------
...........x x
...........x

i puntini .... ci sono solo perché se no non veniva il grafico
un andamento oscillante come nel secondo caso (un po' su e un po' giù) indica alternanza nei segni dei coefficienti...
queste cose comunque le impari lavorandoci sopra ed analizzando i vari casi!

[albex]

E invece un'altra domanda quando faccio l'analisi dei residui mi serve per vedere le differenze tra valori osservati e valori teorici ma che rapporto c'è tra quest'analisi e il rumore bianco... cioè come sono collegati questi 2 concetti?....