1) Dati due titoli con redimenti attesi e = (1.05, 1.08, 1.07) e matrice varianza-covarianza
$ V=[ ( 0.2 , -0.08 , 0.05 ),( -0.08 , 0.3 , 0.04 ),( 0.05 , 0.04 , 0.25 ) ] $
a) Determina la frontiera dei portafogli.
b) Determina il portafoglio a varianza minima globale.
c) Dato il portafoglio sulla frontiera con rendimento atteso pari a 1.06, determina il portafoglio che ha covarianza pari a zero che appartiene alla frontiera.
2) Dati i rendimenti dei primi due titoli rischiosi dell’esercizio 1 ed un titolo privo di rischio con rendimento pari a rf = 1.02,
a) Determnina il portafoglio ottimo nel caso di funzione di utilita’ esponenziale con coeffi- ciente assoluto di avversione al rischio a = 0.05.
b) Come varia il portafoglio se la covarianza dei due titoli passa da −0.08 a 0.2? Commenta il risultato.
c) In questo caso determnina il portafoglio ottimo escludendo il titolo privo di rischio.
***********qualcuno ha idea di come si fa il punto c) dell'esercizio 2?************