buonasera, qualcuno potrebbe aiutarmi nello svolgimento di questo esercizio?
in un mercato obbligazionario perfetto è in vigore la seguente struttura dei rendimenti a scadenza
k h(0,k)
1/2 5.7%
1 2%
3/2 3.5%
2 4%
si calcoli il tasso cedolare di un titolo a cedola fissa con scadenza due anni, cedole semestrali e valore nominale 100 affinchè si abbia una convexity di 3,5 anni
non riesco ad andare avanti dopo essermi calcolata i tassi a pronti
grazie in anticipo per le risposte