* Dati tre titoli con rendimenti attesi e = (1.04, 1.06, 1.10) e matrice varianza-covarianza
V =0.06 0.04 0.08
0.04 0.08 0.03
0.08 0.03 0.12
Determina i tre portafogli di frontiera con rendimento atteso pari a 1.15.
Risposta: [w1 = , w2 = , w3 = ]
Ciao a tutti,quest'esercizio mi sta dando noie perché,che io sappia,in corrispondenza di un dato rendimento atteso,il portafoglio di frontiera è unico.Ringrazio chiunque voglia aiutarmi.