Matematica per l'economia dinamica

[LucaGua81]

Ciao a tutti,
sto affrontando la macroeconomia dinamica, in particolare sono alle prese con il Recursive Macro di Sargent e Ljungqvist. La matematica però mi sta dando parecchio da penare (catene di markov, equazioni differenziali stocastiche, filtri e altro). Qualcuno sa se esiste un manuale abbastanza agile che affronti questi argomenti dal lato matematico e senza un livello di formalizzazione eccessivo? Considerate che ho basi non solidissime: analisi 1-2, algebra lineare, probabilità e statistica.
Datemi pure anche consigli random, almeno provo a recuperare un po' di materiale.
Grazie mille!

[gabriella127]

Mentre per la dinamica deterministica esistono parecchi riferimenti di libri di matematica per economisti, per la dinamica stocastica è più complicato.
Diciamo che questi argomenti sono un po' un mare magnum.

I riferimenti standard sono Sargent e Ljungqvist, e Lucas-Stokey, Recursive Methods in Economic Dynamics. Quest'ultimo ha una intera parte dedicata ai modelli stocastici, con capitoli coome Misura e integrazione, Markov Processes, Stochastic Dynamic Programming etc., più di 200 pagine dedicate a queste cose.
Una trattazione della programmazione dinamica stocastica la trovi anche in un libro che è un altro riferimento standard postgraduated, Acemoglu, Modern Economic Growth.

Sono comunque libri per economisti scritti da economisti, anche se non scemi , come saprai , sia Sargent che Lucas sono premi Nobel, Lucas è considerato l'economista più influente della seconda metà del secolo scorso, quindi sa cosa dice...
Però, come tutti i libri di matematica per economisti sono un po' 'ritagliati' sull'economia.

Dal punto di vista matematico ovviamente ci sono i libri di probabilità, questi che trovi in economia sono tutti processi stocastici.

Un libro di un matematico, di matematica, ma anche con applicazioni, che secondo me potrebbe essere utile per colmare il gap tra questa roba che trovi in economia e la probabilità più basic è Baldi, Equazioni Differenziali Stocastiche e Applicazioni.

Comincia praticamente da zero, da cos'è un variabile aleatoria, poi passa ai processi stocastici, moto brownianio, martingale, processi di Markov, Integrale stocastico, Calcolo Stocastico, e poi ha un capitolo dedicato alle applicazioni: 'Applicazioni: filtraggio, controllo, finanza'.
Insomma, ti ho fatto una sintesi dell'indice.