Modelli matematici per il mercato finanziario

[Admin]

Questo nuovo tema emerge da un altro topic (Mi sono laureato!)
Prima di aprire un forum interamente dedicato a questo tema, contiamo quante persone sono interessate a condividere dubbi, informazioni, ipotesi, articoli, software relativi a questo tema.
Il tema è strettamente correlato all'analisi statistica delle serie storiche di dati che possono essere i prezzi di chiusura dei titoli di borsa di un mercato ma anche le temperature registrate nei vari giorni, le macchie solari ecc. ecc.
L'argomento è interessante ma altrettanto complesso, non ci sono tra di noi, credo, esperti di questo settore ma raccontarci qualcosa per chi ha interesse ad approfondire può vaelere la pena.

[carlo23]

Questo nuovo tema emerge da un altro topic (Mi sono laureato!)
Prima di aprire un forum interamente dedicato a questo tema, contiamo quante persone sono interessate a condividere dubbi, informazioni, ipotesi, articoli, software relativi a questo tema.
Il tema è strettamente correlato all'analisi statistica delle serie storiche di dati che possono essere i prezzi di chiusura dei titoli di borsa di un mercato ma anche le temperature registrate nei vari giorni, le macchie solari ecc. ecc.
L'argomento è interessante ma altrettanto complesso, non ci sono tra di noi, credo, esperti di questo settore ma raccontarci qualcosa per chi ha interesse ad approfondire può vaelere la pena.

Non ho capito bene se questo post sarebbe un sondaggio per sapere quanti sono interessati a un forum sui modelli matematici per il mercato finanziario

[Admin]

Non è un vero sondaggio.
Vediamo chi è interessato, per cosa, cominciamo una discussione e vediamo se si dicono cose di interesse comune o banalità.
Intanto si può cominciare a parlare di cosa si conosce e di cosa c'è in giro.
Io mi sono interessato di applicare la Singular Spectrum Analysis ho approfondito un po' ma ora mi sono blocatto a un certo punto. Se qualcun altro è interssato se ne può parlare.

[stellacometa2003]

Non vorrei dire un'oscenità, ma cos'è la Singular Spectrum Analysis???

[carlo23]

Non vorrei dire un'oscenità, ma cos'è la Singular Spectrum Analysis???

A me sembra che sia anche usata in Fisica delle particelle elementari

[wedge]

Non vorrei dire un'oscenità, ma cos'è la Singular Spectrum Analysis???

A me sembra che sia anche usata in Fisica delle particelle elementari

avete mai sentito parlare di Econofisica? cosa ne pensate? io non ho le conoscenze necessarie per giudicare, nè dal punto di vista matematico-fisico che finanziario...

[Admin]

L'idea di fondo della SSA, Singular Spectrum Analysis, è questa
un segnale è generato da una serie di componeti separate e autonome, la cui somma costituisce il segnale globale
la SSA permette di scomporre il segnale globale nelle sue componenti principali che lo hanno generato.
Nel caso delle applicazioni alla serie storiche di dati, si suppone che il movimento di dati sia in parte dovuto a movimenti di trend e in parte a movimenti periodici stagionali.
La speranza è di riuscire a separare questi movimenti qualora esistano e fare delle previsione attendibili.

[carlo23]

La speranza è di riuscire a separare questi movimenti qualora esistano e fare delle previsione attendibili.

E se non esistono? (Non considerare presuntuosa questa domanda, io non so quasi niente di economia)

[Admin]

Il sistema funziona anche se non esistono, nel senso che dà dei risultati più o meno interessanti. Ovviamente se esistessero sarebbe un vero mistero. E in ogni caso non funzionerebbero appena tutti ne venissero a conoscenza.
La compravendita dei titoli in borsa non è un'estraione del tutto casuale come i numeri del lotto ma d'altra parte non è nemmeno un segnale per telefoni cellulari che è recuperabile tra tutte le onde elettromagnetiche che attraversano il telefono.
E' solo uno degli approcci possibili.

[Admin]

E' usata anche in fisica, l'ha dove c'è da analizzare statisticamente una serie di dati