Ciao a tutti, domanda veloce (e forse banale per voi):
Ho una regressione che mi stima i rendimenti di determinati titoli. Facendo la differenza con i rendimenti effettivi ottengo i residui, che mi suggeriscono se un titolo è più conveniente di un altro. Chiaramente ogni titolo ha il suo residuo e guardando solo i valori assoluti non riesco a valutare bene la "cheapness" di un titolo. Ecco allora che mi calcolo gli z-score, semplicemente come residuo(i-esimo)/stdev.s(vettore residui). La media non la sottraggo perchè per definizione è 0.
Ha senso calcolare gli z-score sui residui (che ovviamente non sono distribuiti normalmente) oppure lo z-score è da calcolare solo rispetto a media e st.dev dei fitted-values?