ghira ha scritto:Se $X+m<0$, $m<=-\lambda-\frac{1}{n}$, no?
Non riesco a capire cosa intendi con questo.
Mi viene da dire che
$$\mathbb{P}(X+m<0)=\int_\mathbb{R} 1_{[\lambda+\frac{1}{n},1]} 1_{(-\infty,-m)} \frac{1}{1-\lambda-\frac{1}{n}} \, dx=\left\{\begin{array}{ll}
\frac{-m-\lambda-\frac{1}{n}}{1-\lambda-\frac{1}{n}} &\ \text{ se}\quad -1<m\leq -\lambda-\frac{1}{n}\\
1&\ \text{ se}\quad m\leq -1.
\end{array}\right.$$
Comunque mi sono dimenticata di dire che $\lambda\in(0,1)$ e che dovrebbero venire $VaR_\lambda(X_n)=0$ e $VaR_\lambda(X)=-1$.