Siano X1, X2,... Xn+1 variabili casuali indipendenti ed equidistribuite assumendo il valore 1 con probabilità p e il valore 0 con probabilità 1-p che per comodità chiamo q. Poniamo Yi=0 se Xi+X(i+1) assume valori pari, Yi=0 se invece Xi+X(i+1) assume il valore 1. Sia da calcolare il valore di aspettazione e la varianza della somma S=Y1+Y2+...+Yn.
Si trova facilmente che Y=0 con prob p^2+q^2 e Y=1 con prob 2pq.
Il mio problema principale è riuscire a capire se le Y sono indipendenti oppure no. Infatti la media della somma è la somma delle medie mentre i casini si hanno nella varianza. Secondo me le Y sono dipendenti e quindi cerco di calcolare la covarianza ma per trovarla devo calcolare M (Yi, Y(i+1)) che non sono in grado. come si fa?
Grazie per l'aiuto